伝言を選択してツールバーの「削除」ボタンを押すと、削除確認のダイアログが表示されます。「はい」を選択すると伝言を削除します。

また、伝言一覧からも「削除」が行えます。
伝言一覧の伝言の表題上で右クリックをして、メニューから「削除 Del」を選択することで伝言の削除を行います。